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摘要:一、中金所: 开始实施时间:2014年10月27日 具体要求: 1.同一客户号(同一交易编码,中金所交易编码有投机、套利和套保之分)在同一会员处的同一期货品种的双向持仓,交易所按照保证金金额较大的一边收取保证金(盘中实时收取); 2.实物交割的品种(目前......


一、中金所:

开始实施时间:2014年10月27日

具体要求:

1.同一客户号(同一交易编码,中金所交易编码有投机、套利和套保之分)在同一会员处的同一期货品种的双向持仓,交易所按照保证金金额较大的一边收取保证金(盘中实时收取);

2.实物交割的品种(目前只有国债)在交割月份的前一个交易日收盘后,交易所对买卖双向持仓收取双边交易保证金以防范实物交割风险。

相关交易所文件:

1.《中国金融期货交易所结算细则》

2.《中国金融期货交易所风险控制管理办法》


二、上期所:

开始实施时间:2013年12月27日

具体要求:

1、客户在同一期货公司处持有同品种双向持仓的(无论是否同一合约),按买卖双边中保证金金额较大的一边单向实时收取。不同品种双边持仓没有保证金优惠。

2、客户持有同品种双向持仓,当持仓合约进入最后交易日前第五个交易日收盘后,将不再享有单边保证金优惠。

相关交易所文件:

《上期所有关部门负责人就“单向大边保证金制度”和“套利交易管理办法”相关问题答记者问》


三、大商所:

开始实施时间:2013年12月27日

具体要求:

1、交易期间,客户使用套利指令下单的,保证金按上一交易日结算时套利保证金标准收取。

2、客户使用非套利指令下单的,结算时交易所以交易编码为单位,按照先跨期后跨品种的顺序,对各合约持仓进行组合。

具体组合原则为:

1)  不同合约间,按照合约距离交割月份由近及远的原则进行组合;

2)  同一合约上的同方向持仓,按照后开先组的原则进行组合;

3)  同一合约对锁持仓参照跨期套利持仓管理。

3、套利持仓平仓时,交易所先返还套利持仓交易保证金,再收取套利持仓中未平仓合约的交易保证金。

4、使用组合套利指令下单盘中实时单边收取保证金,对锁单盘后认定;

5、套利组合方式和套利保证金收取标准,具体详见大商所官方网站:首页-网站通知/提示-交易参数提示-套利保证金优惠参数

相关交易所文件:

关于发布施行《大连商品交易所套利交易管理办法》的通知


四、郑商所:

客户使用套利指令下单的,保证金实时单边收取(收取双边持仓中保证金金额较大的一边);对锁单盘中实时收取单边保证金。


五、目前国信期货公司支持交易所套利指令的软件有:

1、金仕达交易平台:金仕达交易终端;

2、上期CTP综合平台:快期交易终端;

3、上期CTP平台客户,如使用非我公司提供的第三方交易软件或自行开发的软件,请登陆我公司网站“软件下载-上期(CTP)交易平台-API接口文档”下载API接口。

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